IMHO BEST LINKS FROM QUANTOCRACY FOR THE WEEK 5 OCT 15 — 11 OCT 15

What Reversals Like SPY Had On Friday Have Often Led To The Next Day

Overnight Implications Of Short-Term Overbought On A Monday In A Weak Market

What the Stretced VXO is Suggesting

Volatility Stat-Arb Shenanigans

Cumulative market gains are zero across ‘even years’

Research Review | 6 Oct 2015 | Portfolio Risk Management

Building better backtests

Simple Tests of Sy Harding’s Seasonal Timing Strategy

Technical stuff:

Learning R: Index of Online R Courses, October 2015

How to look up a Stock’s Short Interest with Python

Performance tracking:

STATE OF TREND FOLLOWING IN SEPTEMBER: STILL ON THE RISE

State of Trend Following in September: it was a Good Summer

VIX Trading Strategies in September

Interviews:

Interview with David Aronson

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s